Experimentos com negociação automatizada de CDBs no mercado secundário

Nos últimos meses venho usando o meu tempo livre para trabalhar num projeto pessoal visando proporcionar vantagem competitiva na disputa por títulos de CDB (Certificado de Depósito Bancário) no mercado secundário.

No mercado secundário são disponibilizados ativos com rendimento acima da média quando comparado com o que é oferecido no mercado primário. Mas como se tratam de ativos negociados entre clientes, pode ocorrer da oferta não atender a demanda, o que pode fazer com que essas cotas se encerrem em segundos.

O principal requisito para conseguir acesso as melhores oportunidades é ser mais rápido que todos os outros clientes, tanto na tomada de decisão sobre qual título comprar, como também na execução da operação de compra do ativo. Colocando um robô nessas duas etapas conseguimos vencer qualquer humano no quesito velocidade.

Através do robô conseguimos personalizar (configurar) aspectos da tomada de decisão que refletem o apetite a risco de cada investidor, assim evitamos surpresas relacionadas a qualidade dos ativos negociados. E para melhor moldar o processo de tomada de decisão ao que é disponibilizado no mercado, realizamos uma análise histórica dos ativos disponibilizados para alinhar o que podemos esperar de resultados, assim aumentamos a probabilidade de comprar o melhor ativo disponível, não se limitado por expectativas muito acima ou muito abaixo da realidade.

Já temos uma versão minimamente funcional do robô atingindo resultados muito interessantes, mas vale mencionar o alinhamento dos resultados com o apetite a risco do autor. Como exemplo podemos mencionar a negociação de um CDB com rendimento anual de 29% durante 3 anos, quase o dobro da Taxa Selic (15% a.a) na data de hoje (14/09/2025). Em outras ocasiões foi possível negociar ativos com rendimento de 150% do CDI (ao ano) com data de vencimento ente 3 e 4 anos.

Published: 2025-09-14

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